リンク先に書いてあるとおりなんだが、WindowsだとシフトJISで出力されるんだよね。
なので最後のファイルに保存するところを次のように変更する。

    SyndFeedOutput o = new SyndFeedOutput();
    
    try (Writer writer = new OutputStreamWriter(new FileOutputStream(filename), "UTF-8")) {
        o.output(feed, writer);
    }